使用教材﹕ 1. Greene, Econometric Analysis, 5th Ed., Prentice Hall, 2003. 2. Lin, K.-P., Computational Econometrics: GAUSS Programming for Econometricians and Financial Analysts, ETEXT Publishing, Los Angles, 2001; 中文版: 林光平 ,《计算计量经济学--计量经济学家和金融分析师GAUSS编程和应用》清华大学出版社 ,2003. 参考教材﹕ 1. Hayashi, F., Econometrics, Princeton University Press, 2000. 2. Wooldridge, J. M., Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, The MIT Press, 2002. 课程内容﹕ 一、预备课程（十小时，２００5年十二月中旬进行） 1.使用ＧＡＵＳＳ软件从事计量经济计算简介 2.线性模型回顾及应用–ＢＥＴＡ系数、线性限制、虚拟变量及结构变化 3.异方差性及自相关协方差阵、模型检定及估算 4.动态模型-滞后变量及工具变量的应用 5.多变量方程组及联立方程模型、向量自相关及脉冲函数 6.非参数及半参数模型 7.蒙特卡罗模拟及Ｂootstrapping方法 （以上课题将按实际进度情况进行更动及选择） 二、正规课程（三十小时，２００６年四月进行） 1.非线性问题的计算基础、非线性优化方法简介 2.非线性回归方法﹕最小乘方及最大似然函数计算、非线性限制检定 3.非线性计量经济模型– 3.1.ＢＯＸ–ＣＯＸ转换、 3.2.异方差结构函数估算、 3.3.序列相关ＡＲＭＡ及ＡＲＦＩＭＡ模型、 3.4.条件异方差方程ＡＲＣＨ及ＧＡＲＣＨ模型 3.5.结构变化及转置–随机性结构变化、结构变化点之检定及估算、马可夫链 (Markov-Chain)转置过程分析 4.非线性及线性ＧＭＭ方法及应用 5.定性选择模型– 5.1.二元及多元Pobit及Logit模型 5.2.限制因变量Tobit模型 5.3.计数数据(Count Data)及Poisson模型、 5.4.持续数据(Duration Data)及Hazard方程模型 课程要求﹕ 英文教材，中文讲课 五次作业、期末考试（课堂、开卷）、个案研究报告 为培养独立科研创作之能力，本课程要求於预备课程之後，正式课程之前（三月卅一 日）提交研究报告一份，并列为课程评分之要求。研究报告之内容以一般文本规格不超 过五页为限，但附件如数据、计算程序及结果、参考文献不在页数限制之内。研究报告 应以学术期刊规范为准，内容包括﹕ （１）导论﹕介绍研究课题的重点发现及贡献。 （２）文献综述、理论基础、及实证分析﹕模型之设定、估算、检定、及分析。 （３）结论﹕研究结果的政策意义及应用。 （４）参考文献及附件。
