科学研究

陈剑博士现任信风金融科技的创始人兼CEO，MSCI公司亚太区高级顾问，中国资产证券化论坛信息披露专委会主席，曾在美国安富金融工程集团董事总经理，负责公司的政府及私营金融机构的金融咨询，包括世界上最大的保险基金：美国联邦住房管理局（FHA）的1.3万亿美元互助房贷保险基金（MMI Fund）的精算评估，以及其他华尔街业务。曾担任美国联邦房贷公司（“房地美”）的风险及建模总监，负责其1.7万亿美元民用住宅房贷的信用风险建模及定价。之前担任美国国民房贷协会（“房利美”）的风险管理总监，管理超过1150 亿美元的高风险投资组合。
 
他同时在上海高级金融学院担任兼职教授，北京大学国发院-纽约福坦莫大学管理金融博士班客座教授，曾担任约翰霍普金斯大学兼职教授。他在西安交通大学获得电机工程学士，上海交通大学获得电机工程硕士，美国马里兰大学史密斯商学院获得管理科学（量化金融方向）博士学位。

陈剑博士最近把量化金融领域的转移矩阵模型用于新冠疫情预测，取得很好的结果，已经与医学界同事发表多篇医学论文，并受邀在美国智库布鲁金斯学会论坛与张文宏，何大一等多名全球顶尖医学专家探讨新冠疫情，分享预测模型经验。

陈剑博士主要运用了常用于信用风险分析的状态转移矩阵模型，对于新冠疫情进行预测。传统的SIR系列模型严重依赖校准的参数（主要是R0），这造成了模型稳定性、敏感性、准确性等方面较严重的问题。而状态转换矩阵模型在新冠疫情预测中的关键创新是以下三点：1.它非常便于预测中间状态，如接受医学观察、解除医学观察、非重症、重症、危重症、治愈、死亡等；2.不需要过度复杂的参数估计，主要是由经验概率驱动，减小了模型误差;3. 它将所有政府预防措施都视为嵌入到观察到的概率中，而非由理论模型驱动。因此，该模型大大提高了预测的灵活性、稳定性、准确性。

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