12月8-28日，著名计量经济学家萧政教授到访厦大经济学科，并为两院研究生开设《微观计量及面板数据》课程。萧政教授（Professor Cheng Hsiao）是美国南加州大学经济系教授，世界经济计量学会会士，曾任国际权威计量经济学期刊 Journal of Econometrics主编。
萧政教授长期从事计量经济学尤其是面板数据方面的研究，他认为，面板数据可以将个体间的无差异性和个体自身的动态变化相结合，可以使研究满足更复杂的行为假设。本次课程将通过介绍如何处理面板数据中个体效应及时间效应，来展示如何利用面板数据在捕捉经济关系中的优势。
本次短期课程主要关注面板数据中的个体效应及时间效应，将介绍两种效应可能的形式，如何在估计中对两种效应进行处理，以及如何判别两种效应的类型，进而如何选择和使用固定效应模型、随机效应模型等问题。
授课中，萧教授融会贯通，不仅详细地介绍了模型的基础理论及估计方法，而且充分地介绍了不同估计方法的区别及其所对应的模型、方法名称，有利于同学们在阅读相关文献时更好地辨识方法。
此外，萧教授提到，经济模型仅仅是现实世界的镜像，用于反映和考察不同经济因素之间的因果关系。个体效应和时间效应的存在可能导致模型对经济因素的因果关系的捕捉能力下降，甚至得到与真实情况偏离极大的估计结果。作为面板数据领域的权威学者，教授希望本课程能够帮助年轻学者更好地完成研究工作。
本次到访期间，萧政教授还通过Teatime活动与两院师生进行更进一步的交流。
（WISE 闫玉）
