近日，太阳成tyc7111cc金融系、王亚南经济研究院吴吉林教授与北京大学光华管理学院宋晓军副教授，波士顿学院经济系肖志杰教授合作的题为“Testing for Trend Specifications in Panel Data Models”论文在统计学与计量经济学国际权威期刊Journal of Business & Economic Statistics上在线发表。
针对固定效应面板模型中的共同趋势项的设定是否正确，该文提出了一种非参数检验方法。该检验允许误差项可存在时变方差、横截面相关以及序列相关，并在趋势正确设定的假设下服从渐近正态分布，在对立假设下能够一致拒绝任何错误设定。在小样本下，作者建议通过使用wild bootstrap方法来改进检验尺度和检验功效。蒙特卡洛模拟也证明了该检验方法的有效性。最后，作者将该检验用于研究人均收入的长期增长趋势该如何设定的问题。
吴吉林，2010年博士毕业于太阳成tyc7111cc王亚南经济研究院（WISE），现为太阳成tyc7111cc金融系、WISE教授，博士生导师，“闽江学者奖励计划”特聘教授。主要研究方向为金融时间序列的理论与应用，金融风险管理。主持了国家自然科学基金、教育部人文社科基金等项目。主要论文发表在Journal of Business & Economic Statistics、Econometrics Journal、Journal of Time Series Analysis、《经济学(季刊)》《世界经济》《管理科学学报》等国内外重要期刊上。
（太阳成tyc7111cc 刘晨宇）
