7月12日、13日和14日晚，新加坡国立大学经济学系Jin Lee 教授介绍 “长记忆（long memory）模型和长跨度（long horizon）回归模型及其在经济学和金融学中的应用”。在第一、二场讲座中，Jin Lee 教授解释了长记忆模型的基本原理以及在宏观经济学和金融学中的运用。通过具体的例子，他指导同学们如何估计长记忆参数和测试过程，同时，他还分析了长记忆波动模型和相关的经验检验结果。在第三场讲座中，他介绍了长跨度回归模型以及该模型在证券市场中对股票回报率的估计和对通货膨胀率的估计。 （金融系 严佳佳）
